Die Legende, dass Rasputin eine Liebesaffäre mit der russischen Zarin Alexandra Fjodorowna hatte, entstand bereits zu seinen Lebzeiten. Seit Beginn des Jahres 1912 kursierten in den Geschäften von Kaufleuten und in weltlichen Kreisen pornografische Karikaturen, Geschichten und Gedichte zu diesem Thema.
Rasputin brüstete sich gerne mit seiner Nähe zur Zarenfamilie. Und diese Nähe war nicht erfunden. Man vertraute ihm. Das Hauptargument für seine Liebesbeziehung mit der Zarin war der angebliche Brief von Alexandra Fjodorowna, in dem sie Rasputin schrieb: „Wie langweilig ist es mir ohne dich. Ich bin nur dann in Frieden, in Ruhe, wenn du, mein Lehrer, neben mir sitzt, und ich deine Hände küsse und mein Haupt auf deine gesegneten Schultern lege.“
Aber selbst wenn dieser Brief authentisch sein sollte (was wir nicht wissen, da er von Hieromönch Iliodorus in einem Buch veröffentlicht wurde, das Rasputin verunglimpfte), gab es keine Aufzeichnungen darüber, dass der Geistliche und die Zarin allein miteinander waren. Ihr Tagesablauf im Palast war öffentlich.
Es gibt keine andere Grundlage für dieses Gerücht. Kein einziger Hinweis in den Tagebüchern oder in der Korrespondenz des Zaren. Die Bolschewiki interessierten sich 1917 sogar für diese angebliche Verbindung, als sie eine Sonderkommission zur Untersuchung der Verbrechen des zaristischen Regimes einsetzten. Aber auch sie konnten keine Hinweise finden.